程序化滑点评估

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数字巨无霸 发表于 2015-4-26 10:11
基于tick数据计算信号的
程序可以这样开平仓吗？
这样利用这个tick，怎样定义每一个，是时间定义它还是别 ...

不用这么麻烦的，如：c>ref(h,1)开多；就是条件成立时，以ref(h,1)加一个变动价位发委托单 就好了，不用等到K线走完才发委托单。

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sadrick 发表于 2015-4-26 12:45
和7楼的大侠讲的差不多...  但其实收盘价模型稍作修改就可以变成基于tick的模型 ，文华的就要增加一些函 ...

文化软件可以用：MULTSIG 函数解决；
函数用法：
MULTSIG(Sec1,Sec2,N,INTERVAL)：设置信号复核确认方式，开仓信号出信号 Sec1 秒下单不复核,
平仓信号出信号 Sec2 秒下单不复核，一根 K 线上最大的信号个数为 N,INTERVAL 为数据时间间隔。


金字塔软件可以用：ALLOWREPEAT；解决。



函数用法：
表示是否允许指令在同一个周期内反复发出信号


例如：
TBUY(COND,1,MKT),ALLOWREPEAT;
表示满足条件后市价开仓,并允许在固定预警周期内反复开仓.


具体问题是，根据自己的条件需要，解决过滤问题就可以了；

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招财葫芦 发表于 2015-4-26 12:38
请教哪一个平台的程序化可以提前发委托单？

要从编程模式去思考，任何平台都可以提前发委托单的；

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sadrick 发表于 2015-4-26 18:29
现在金字塔可以基于tick回测吗

变通用1笔数据生成的k线，不就可以了吗？

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招财葫芦 发表于 2015-4-26 19:00
劳驾能否用文华或者金字塔举个实例？
我的编程水平处于复制粘贴阶段，不知如何做起

加入 MULTSIG 函数，实现在同一根 k 线上开仓后及时止损；文化软件
ST:=ABS(C-O);
ST>MA(ST,20)&&C>O,BK;
ST>MA(ST,20)&&C<O,SK;
C>HV(C,3),BP;
C<LV(C,3),SP;
(H-C)>(H-O)*0.2,SP;
(C-L)>(O-L)*0.2,BP;
MULTSIG_MIN(0,0,2);
AUTOFILTER;

建议你去下载看看”程序化交易高级编程“教程，文化网站有；

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招财葫芦 发表于 2015-4-27 17:53
ST:=ABS(C-O);
ST>MA(ST,20)&&C>O,BK; //这里BK用的是对价吗？怎么体现出提前发委托单的？
ST>MA(ST,20 ...

上面模型是同一颗k线开仓和止损，提前下单看下面函数解释