程序化滑点评估

招财葫芦

1066313592 发表于 2015-4-26 11:26
不用这么麻烦的，如：c>ref(h,1)开多；就是条件成立时，以ref(h,1)加一个变动价位发委托单 就好了，不用 ...

请教哪一个平台的程序化可以提前发委托单？

招财葫芦

我用金字塔测试，没有tick数据。
我看楼主的意思是滑点的成本其实是不大的，有利滑点和不利滑点都差不多，相互抵消就没剩下多少，不能用过高的不利滑点测试，以免 错失不错的策略。

招财葫芦

1066313592 发表于 2015-4-26 18:33
要从编程模式去思考，任何平台都可以提前发委托单的；

劳驾能否用文华或者金字塔举个实例？
我的编程水平处于复制粘贴阶段，不知如何做起{:soso_e106:}

招财葫芦

1066313592 发表于 2015-4-26 19:09
加入 MULTSIG 函数，实现在同一根 k 线上开仓后及时止损；文化软件
ST:=ABS(C-O);
ST>MA(ST,20)&&C>O,B ...

谢谢，我去研究研究。

招财葫芦

1066313592 发表于 2015-4-26 19:09
加入 MULTSIG 函数，实现在同一根 k 线上开仓后及时止损；文化软件
ST:=ABS(C-O);
ST>MA(ST,20)&&C>O,B ...

ST:=ABS(C-O);
ST>MA(ST,20)&&C>O,BK; //这里BK用的是对价吗？怎么体现出提前发委托单的？
ST>MA(ST,20)&&C<O,SK;
C>HV(C,3),BP;
C<LV(C,3),SP;
(H-C)>(H-O)*0.2,SP;
(C-L)>(O-L)*0.2,BP;
MULTSIG_MIN(0,0,2);
AUTOFILTER;

招财葫芦

sadrick 发表于 2015-4-26 21:33
就一般的k线周期可以这样做吗   。。你自己操作过这样的回测过程没有 ，，实践过就可以向那些使用金字塔 ...

       sadrick你们说的对于我有点深奥，我的短线回测是用限价回测，然后开平各加2个滑点，如果还是向上的曲线，就直接实盘了。实盘的时候商品期货平均是没有那么多滑点的，我的单量很小，基本不考虑成交量。
      日线级别，没有考虑过滑点影响。

招财葫芦

1066313592 发表于 2015-4-27 18:34
上面模型是同一颗k线开仓和止损，提前下单看下面函数解释

CHECKSIG_SEC是复盘专用？我说的提前发委托单是指突破类策略，比如达到前20根高点就做多，这个做多的价格提前就知道了，那么怎么提前在这个价格挂多单？是不是只能用H>=HV(H,20)来作为触发信号？

招财葫芦

sadrick是怎么解决这个问题？

招财葫芦

sadrick 发表于 2015-4-27 22:21
其实不是问题复杂  而是你不熟悉新的软件的机制   要系统的学学并且知道它的原理 用一些简单模型来做做回 ...

确实需要系统的梳理。