我的交易体系（恳请kenshin、古浪、守望者、金刚经等前辈指点）

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我来回答你的问题吧，不过你先回答我几个问题。
1 你为什么要加仓，目的是什么？
2 止赢的时候反手的目的是什么？
3 你做的品种挺多，你试着把这些品种按照波动特性分下类，比如我觉得螺纹和白银就不是一类，但是和PTA差不多。你把他们分出来。

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贼头 发表于 2015-8-29 20:32
1.加仓因为我初始仓位并不高，止损额控制在权益的1%左右，防止在判断错误时亏损过大，通过加仓在趋势出来 ...

1 你的初始仓位不高 说明你胜率不高 你加仓是想获得更高的盈亏比对吗？但是你加仓那么近，很可能一反弹什么也没有。你获得盈亏比的时候，却失去了概率优势。
2 我可以这样理解你的思路吗，你的行情判定里面，除了多头就是空头，所以出场反手。这应该叫做贪婪，原因我们以后说。
3 我说的波动特性，不是波动率，你对ATR的使用是不当的，就算你做日线趋势，1-2个价位也是可以止损的。为什么以后说。

你最根源的问题是缺乏大局观的情况下制定交易计划。你先把所有问题抛开，计算下面我说的。

你本金是50000，如果你每次亏损都是500，获利我们固定下，止损的30倍，也就是15000。
赚到2个15000，资金就是80000，这个时候你每次亏损提高到750，赚到那30000，可以够750连续亏损40次，然后资金回到50000。
这时止损是750，同时获利就是22500，然后你类推，总之只要可以连续亏损30次，就把每次止损提高到250，
你算一下，从理论上，不计算亏损的，你的5W，要到100W，需要连续获利多少次。

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贼头 发表于 2015-8-30 13:37
不知道我算的对不对，3+4.5+6....不考虑亏损，总共要盈利20次才到100。
1.因为加仓近所以并不是和初始仓 ...

1 既然你能知道什么盈亏比可以帮助你很快实现100W，那你能反推你需要的获利空间了吗？假设每个趋势或者说波段能有10-15%的幅度，那你就应该能计算出你大概需要的止损范围。
2 行情大部分时候是震荡，非多既空的思路是错误的。
3 我说的波动特性，不是波动幅度，你觉得螺纹的特性和PTA更接近，还是和铜更接近呢。
4 止损的大小和趋势流不流畅没有关系。止损，进场和出场，只是用来承载你交易理念的。我前面说了，就算你是日线交易，1-2个价位也是可以设置止损的。

我们把交易假设得简单点，你随便用个日线的均线区别多和空。如果在均线上面，只要当天第1个30F是阳线直接做多，止损你就随便5-10的价位，你也别加仓，直接赚30倍止损平仓，但是每周你只做1次，每个月只做2次，你测试测试看看能打败你的交易模型不。
还有就是，我不得不说，你本金太少了，你做趋势交易，现在的情况应该一边有稳定收入一边做，否则你会陷入渴望暴利的陷阱里。

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贼头 发表于 2015-8-30 22:29
我的理解是每波行情的幅度是无法确定的，止损只是在趋势产生时尽量不被触及同时又不能太大，是一个权衡。 ...

1 的确无法确定，但是你可以只要属于自己那段，比如10%或者20%。要懂得舍和得。
2 这个你要靠自己去悟，你做的这些品种，从波动性来说至少要分3种，特别是农产品的区别是很大的。
3 你不要纠结止损大小的问题，如果你可以无限提高止损，那么你的胜率可以达到100%，但是这样的交易是没有意义的。你需要很大的止损，只能说明你的切入点不好，或者胜率不行。

作为交易者，你要创造性的去思考和解决问题，大家都能想到的东西，是没有多少优势的。你好好按照我上面说的那个简单的系统自己去试试，你会发现如果要获胜，就必须跳出常人的思维圈子。

我也是看刘强的帖子无意中看到你的，说这么多，就当缘分吧。记住，你一定要一边有稳定收入，一边做交易，时间久了，暴利自然会来。