一个跨周期的交易代码

liudong

1，取30分钟MACD，交叉向上时，只做多，交叉向下时，只做空。
2，短线趋势交叉向上，做多。
2.1，最高价小于5个周期均价，且短线趋势向下，平多。
3，短线趋势交叉向下，做空。
3.1，最低价大于5个周期均价，且短线趋势向上，平空。
（交易使用需要修改）


Params         
Numeric TradeUint(1);//下单手数
Numeric pctime(0.1455);//日内平仓时间
Vars               
  Numeric pmacd;
  NumericArray arr1;
  Numeric pdi;
  Numeric mdi;
  NumericSeries var1;
  NumericSeries var2;
  NumericSeries bs1;
  NumericSeries bs2;
  NumericSeries bs3;
  NumericSeries ma5;
  Bool duo(False);
  Bool kong(False);
  Bool pduo(False);
  Bool pkong(False);
Begin               
ma5=AverageFC(close,5);
arr1=HisData(Enum_Data_Close,Enum_Period_Min30);
pmacd=iMACD(arr1,pdi,mdi);

var1=(2*Close+High+Low)/4;
var2=XAverage(XAverage(XAverage(var1,4),4),4);
bs1=(var2-var2[1])/var2[1]*100;
bs2=AverageFC(bs1,3);
bs3=AverageFC(bs1,1);
print("pdi，mdi,bs2,bs3:"+Text(pdi)+" "+Text(mdi)+" "+Text(bs2)+" "+Text(bs3) );
if (pdi>mdi and bs3>bs2)
   duo=true;
if (pdi<mdi and bs3<bs2)
   kong=true;
if (High<ma5 and bs3<bs2)
   pduo=true;
if (Low>ma5 and bs3>bs2)
   pkong=true;

  if (CurrentTime>=pctime )
    {
    if (MarketPosition==1)
          Sell(0,Q_AskPrice-MinMove*PriceScale*2);
    if (MarketPosition==-1)  
          BuyToCover(0,Q_BidPrice+MinMove*PriceScale*2);  
      print("到达指定时间或到达止损价，全平仓!");
    };   



if (pduo and MarketPosition==1)
   {
           Sell(TradeUint,Close);
        Print("平多:"+Text(Close));
   };   
if (pkong and MarketPosition==-1)
   {
           BuyToCover(TradeUint,Close);
        Print("平空:"+Text(Close));
   };      
if (duo and MarketPosition!=1 and CurrentTime<0.1445)
   {
           Buy(TradeUint,Close);
        Print("多头买入:"+Text(Close));
   };
if (kong and MarketPosition!=-1 and CurrentTime<0.1445)
   {
           SellShort(TradeUint,Close);
        Print("空头卖出:"+Text(Close));
   };

End

测试效果图：

liudong

满盘红 发表于 2012-8-2 23:28
跨周期是典型的未来函数，回测过去的数据是非常漂亮的，因为每一个30分钟收盘数据都是确定的，而实际运行的 ...

本案中没有用CROSS，是用的大于小于，是CROSS过的

szh1518

{:soso_e100:}

理财投资

{:soso_e102:}

wtx128153

{:soso_e179:}

满盘红

跨周期是典型的未来函数，回测过去的数据是非常漂亮的，因为每一个30分钟收盘数据都是确定的，而实际运行的时候，30分钟的数据是不断变化的，因此一定会出现信号的闪烁飘移的问题！解决的办法是选择上一个30分钟的收盘数据，本案中要选择“上一个”30分钟MACD，交叉向上时，只做多，交叉向下时，只做空。

liudong

经过这几天的行情，变化如下：

风客云心

{:soso_e179:}

期市劫匪

学习中学习中学习中学习中