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1. 程序化交易,虽然程序的执行力好,但不能完全杜绝人性弱点,因为是你在控制程序,而你是人。
2. 程序可能存在BUG,能导致巨大损失。
3. 程序可能因各种问题而无法正常执行你的策略。
4. 程序化能赚钱吗?能,但很难,这就是为什么交易软件商无一不恪守销售推广软件平台第一,交易第二的原则。
5. 让程序做人难以做到的事情,才是使用程序化的正道。
6. 其实,程序化用在中长线威力更大,用于高频交易其实只是小馅饼。
交易圣杯:交易圣杯不是一个杯,而是一个类似一个集团军那样的有机整体,其组成部分大致如下:
最核心的当然是策略部分:目标是为了取得最平滑的资金曲线,以稳定为最高标准,剩下的就交给时间去成长。
a. 多市场:取弱相关
b. 多品种:取弱相关,反相关
c. 多周期:取弱相关
d. 多策略: 取弱相关,互补
按交易主体分:纯人;纯机;人机;
按风格分:保守;稳健;激进;
按策略类型分:投机型(趋势、震荡);套利型(跨月;跨品种等);
按频率分:高频,中频,低频;
按策略派别:技术型;基本型;事件驱动型;
具体策略五花八门,对于单个策略,只要是正收益预期即可,无需多么优秀。
e. 多通道:
其次是管理部分:确保及时处理力所能及的风险事件,确保在各品种相关性突然一致的系统性风险下能不受重创。
f. 预警程序。
g. 优化程序:按一定标准对活跃品种进行资金倾斜。
h. 风控程序。
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