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交易水平是一种专业性比较强的直接赢利技能。这技能受到无数期货投机者的追寻与探索，可是这技能是怎么锻炼起来的呢？有科学依据或者锻炼的方法吗？那肯定是有的，市场上不乏稳定赢利的期货交易员（每个月：胜率大于35%，月收益10%+，回撤小于10%，）。他们如何做到这点呢？具体的方法和锻炼的过程大多可以看我博客文章 试金石计划完整版。在这就不过多阐述，里面涉及了大量的数学原理和实例举例，希望对你有所帮助。以下为节选 第一章、稳定赢利交易策略的理论基础。 交易策略为什么可以稳定赢利呢？要解释这个问题，需要从赌博上面举例说明。这里拿最容易理解的扑克比大小来解释（数字大的赢）。假设有一方庄家可随时接受下注，我们是闲家，赔率是1：1。每轮每人随机拿一张扑克牌。。。。。。。。。。。 一、为什么要建立交易策略？ “交易策略”相信通过前面的文章后，大家对这个词一定不陌生了吧。交易策略或说交易系统会为你在复杂的期货行情里提供操作的依据；但更为重要的是，交易策略可以让你交易的过程具体化，然后我们就可以通过总结分析系统来改善这一过程，提高我们的交易水平。。。 二、交易策略包含什么？ 交易策略做为我们的做单的依据。那策略包含的内容应该有：方向的判断；进场的位置；持仓的处理；出场的位置；名次定义。。。。。。。。 第二章、策略的执行能力。 经过对交易策略的系统认识之后，很多人也许会问。如果交易策略真的那么厉害，那为什么还有那么多人亏损呢？这里就要说到执行力了。执行力是指把你纸上写出的计划实际行动起来。。。。。。。。。。。 一如何锻炼执行力？ 在初期，先不要给自己制定太复杂的交易策略。越简单越容易执行。。。。。。。。。 二执行力是否执行到位，是否有数据做为支持呢？ 答案是有的，就是执行率也叫执行力度。比如你做了10单，里面有6单符合你制定的交易策略，另外4单不符合，那么你的执行率为60%。。。。。 三如何提高执行率？ 任何一个人在交易的开始，执行率都是很低的。（天生执行到位的投资者也有但是少，比如职业扑克牌手、部分军人等）。我们要找到提高执行力的方法，，，，， 第三章、如何总结我们的交易记录 交易能力从0到有，需要一步一步的提升，在这个过程中-总结（或说复盘）相当的重要。复盘，可以让你更加清楚的知道当时是如何开单的，因为复盘时我们不会受到价格波动、开平仓持仓等等因素干扰。。。。 一试金石K线图文复盘图。 来源于试金石计划，这里我们假设用之前的均线策略来做IF的交易，且整体看多。。。 二制作交易记录月总结报告。 光做大量的K线图复盘，这还不足以提升我们的交易能力。因为我们没有对交易历史进行分类、分析和总结。。。。。。
大家感兴趣的可以慢慢阅读，我是做日内的，通过以上的方法，不停的在盘后总结每一天日内历史交易单子并对比归类，假设模拟重导策略，分类数据、对比数据、模拟操作、整理数据、对比改动策略引发如何结果、第二日在收集数据反复等等工作。这些过程相当的繁琐和劳累，收盘后工作到12点是常有的事。日复一日年复一年，不知不觉就过了4年，A4 80页的笔记本密密麻麻总共用了4本（是记策略用的，不是什么心得，含有部分的逻辑推导），草稿纸用了4箩筐（绝对不是吹牛，主要是逻辑推导的过程。我每年底都清理房间的垃圾）。辛苦不说且没工资拿呀，而且还得面对很多各方面的压力（你们懂的），这过程不是人受的。努力总结、改正、提高、再总结、再改正、再提高，这是唯一坚持下去的理由。
在长期的策略研究道路上，因为自己所有日内交易单子都有数据保留，包括什么类型的策略收益好、什么类型策略收益不好，各种策略回撤如何等等。在最近的一次大规模整理时，发现几个能赢利的策略都有那么一个共性：方向连续一段时间不改变（不受到盘中波动影响）、总在回调末端-行情开端附近进场（耐心等待回调时机）、能赢利的多单往往开的位置都很低、止损相对最大赢利都比较小、胜率不会低于40%、回撤不大于15%、连错小于6单。
那么相对于赢利能力不怎么样的策略，也有以下共性：开多点都比较高开空点比较低、频繁止损、当日做交易时经常改变方向、单边也抓得住但是震荡时候大规模亏损、胜算整体比较低、利润和本金被多次止损侵蚀、连错次数大多在6单以上等。 有了这一发现之后，经过3个星期的制定、跟踪和修改，目前策略已稳定下来。开平持仓的依据和形态、指标、趋势线等都没任何联系，主要是依据一些数学方面的原理。主要是不在畏惧震荡行情，可以做到：有判断方向上的行情抓得到，不是方向上的行情不要，震荡不亏不赚。这就是稳定赢利的关键所在。这让我兴奋不已，也来论坛凑凑热闹，发帖交流交流。大伙要是有问题可以问我跟帖回答。有不好的地方随便提，能改俺一定改，主要是要活跃活跃气氛呀。
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发表于 2013-1-7 13:44:30
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