精通交易曾是我的梦想,也是进入这一领域所有人的梦想。那么,我们就带着梦想,进入用数学诠释交易情景中吧。 (希望读者自备数学知识,不会的都可以问度娘学习,哈哈,数学现在有用了吧)
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我们从讨论一道概率题说起。
题目:p(a)=1/2 (统计值);p(b|a)=1;p(b)=1/3(估算值,预设值); 求:p(a|b)=?
解:p(a|b)=(p(a)*p(b|a)) / p(b) =(1/2 * 1) / (1/3) =1.5
这实际就是贝叶斯概率公式的一个简单计算题。但问题出来了,p(a|b)的计算值是1.5,语言解释是,这个事件的发生是比必然发生还多出50%的发生概率,也就是必然的必然 发生。很荒谬,是不是;但貌似所有发明发现都是在荒谬中诞生的。
我们回来,再重新回顾这道题,用语言解释每个符号的意义。希望能从中找到原由,或者有所发现。
p(a) 是你交易系统的胜率统计值。p(b)是b事件信号概率。
p(b|a)是在交易信号出现(即a发生),之前的b信号的发生概率。
用简单的均线系统来映射解释这里。那么,p(a)就是均线交叉后交易的胜率,a事件就是盈利的均线交叉交易。b事件就是盈利的顶底分型,p(b)就是顶底分型的胜率。p(b|a)就是在均线交叉信号发生,盈利的顶底分型发生的概率。
我们都知道一个公理:均线交叉滞后于顶底分型。那么,p(b|a)=1,是必然的。也就是说,盈利的均线交叉发生,那么盈利的顶底分型必然是发生的。
另外,p(a)=1/2,这个是统计值,也就是均线交叉交易的胜率是50%。
由题目知道,p(b)=1/3是估算值,或者说是预设值。也就是说,顶底分型胜率我们预设1/3。
因为出现了荒谬的p(a|b)=1.5,所以这里的预设值失败。那多少合适呢?
因为p(a|b)的值最大等于1,也就是必然发生。那么p(b)>=1/2,才能使p(a|b)<=1,也就是,顶底分型的胜率必然大于50%。
在均线交叉后,k线走到远端,必然反向。也就是在远端,这个方向交易的胜率是0了。
由上述讨论得知:1.p(b)>p(a).同向 到了k线远端,p(a)=0
2.交易系统中,顶底分型的胜率是1,即P(b|a)=1.公理,交易系统前一定出现顶底分型。
因此:金融交易第一定律是:交易系统之前的顶底分型信号胜率高于交易系统胜率。
深入讨论:
p(a|b)=(p(a)*p(b|a)) / p(b),在这个式子中,p(b)和p(a|b)成反比。也就是,要么顶底分型的胜率高,要么是顶底分型后均线交叉胜率高。
因此,我们要建立一个交易系统,然后交易之前的大概率事件,这样才是高胜率交易。
本金融交易数学定律帖以后章节待续。有空我再写,很有意思哟。
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