中长线裸单，海龟的实践，黑天鹅的猜想

zizai · 发表于 2013-7-27 09:06:09

楼主属于有毅力，有恒心之人。佩服佩服

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-7-27 10:38:20

风清·云淡发表于 2013-7-27 07:58
想不到你也这么早，早起的鸟儿有虫吃啊。
你的想法也好，篮子更大了。而且实际效果也不错。呵 ...

假突破也是系统的一部分，我在历史回测中看到过单一品种连续十六次止损，更多的品种持仓可以对冲风险，不过会失去在单一品种重仓大盈利的机会

【升】 · 发表于 2013-7-27 14:15:40

赞楼主一个~

凡人一世 · 发表于 2013-7-27 20:07:53

楼主很厉害

LAOYE · 发表于 2013-7-28 08:26:42

{:soso_e181:}每天必看。

hawk115 · 发表于 2013-7-29 14:24:08

看到楼主的持仓，想一句诗，忽如一夜春风来，千树万树梨花开

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-7-29 21:23:43

20130729
平RB
平WH
平V
开CF
开C

风清·云淡 · 发表于 2013-7-29 21:39:09

呵呵，最近越来越好看了。恭喜楼主哈{:soso_e183:}{:soso_e179:}

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-7-29 22:58:04

风清·云淡发表于 2013-7-29 21:39
呵呵，最近越来越好看了。恭喜楼主哈

多单止损好多次了，唉

snakehuxley · 发表于 2013-7-30 02:05:44

吸取了灵感，感谢楼主

LAOYE · 发表于 2013-7-30 10:41:15

交易的一致性体现的淋漓至尽。{:soso_e179:}

语默轩 · 发表于 2013-7-30 12:03:40

本帖最后由语默轩于 2013-7-30 13:24 编辑

请问楼主，初始止损的2N，N是多少日的ATR？
我记得海龟法则里有单边头寸不超过多少比例的，但楼主的单边头寸有时仓位好象比较高，不知是怎么考虑的呢？
突破N天的高低点，是以过一个价位算的吗？只是挂条件单有时成交不了，就按当时的市价成交了，是这样吗？
历史回测中，最大回撤时间是多长（就是从最后一次新高开始回撤到下一次再创新高中间间隔的时间）？

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-7-30 14:27:02

本帖最后由忍耐就是胜利于 2013-7-30 14:28 编辑

语默轩发表于 2013-7-30 12:03
请问楼主，初始止损的2N，N是多少日的ATR？
我记得海龟法则里有单边头寸不超过多少比例的，但楼主的单边头 ...

N是20
海龟法则里总持仓上限是12个，单边持仓上限是8个，我没有按这个做的原因有很多，但最主要的是如果按严格海龟法则来做，并加满仓，保证金比例会是非常大的问题。
突破我是以过一个价位算的，一旦超过，图形上的突破信号就确立了，只要当时买到就好了，买入点位对我就无所谓了，条件单里我会设置追价成交
新高间隔时间问题我想在明天月末总结时加上，我自己的交易分析里内容太多，所以只选了几个代表性的写上来

语默轩 · 发表于 2013-7-30 15:32:56

忍耐就是胜利发表于 2013-7-30 14:27
N是20
海龟法则里总持仓上限是12个，单边持仓上限是8个，我没有按这个做的原因有很多，但最主要的是如 ...

谢谢，那你并不控制净方向的头寸规模啊，比如全是空单，持仓比例也有达到6成以上的
单品种的止损金额是按总资金的1.5%？然后根据止损点数计算出可开仓量，是这样吗？

凡人一世 · 发表于 2013-7-30 18:56:10

这东西真不会

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-7-30 23:04:16

20130730
开WH

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-7-30 23:09:43

语默轩发表于 2013-7-30 15:32
谢谢，那你并不控制净方向的头寸规模啊，比如全是空单，持仓比例也有达到6成以上的
单品种的止损金额是按 ...

海龟法则是按照可承受的风险来计算一个持仓单位的头寸大小，原版里写的风险上限是2%，有人推算如果降到1%则基本没有破产的风险，我根据自己的交易习惯做了调整，基本原则是仓位越高风险上限越小，仓位越低风险上限越大

cchen · 发表于 2013-7-30 23:36:53

楼主兄好功力，叹服！

语默轩 · 发表于 2013-7-31 09:48:34

忍耐就是胜利发表于 2013-7-30 23:04
20130730
开WH

按WH的初始止损，才35点，做6手的话，这一单的止损还不到0.5%？我的理解对吗?

忍耐就是胜利 · 发表于 2013-7-31 10:20:19

语默轩发表于 2013-7-31 09:48
按WH的初始止损，才35点，做6手的话，这一单的止损还不到0.5%？我的理解对吗?

我使用的基准资金量和总资金量是不同的，基准资金量小于总资金量，所有交易计算以基准资金量为准