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发表于 2018-9-5 22:24:45
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经过以上种种,痛定思痛,我决定研究一种完全不预测市场的系统,很快我就想出了一个极简的系统,简单的在近几周的几个外汇图表上模拟测试表明可以盈利,很快就上马了,用这个系统在外汇上我十几天翻了6倍。
这个系统非常简单,就是在30分钟图表上,如果有一根K线的收盘价,低于这根K线前三根K线的最低价,那么就做空。如果有一根K线的收盘价,高于这根K线前3根K线的最高价,那么就做多。如果之前持有反向仓位,则直接反手。
简单吧?非常简单,完全不预测市场,而且还是个不下马的系统,不断的反手。我靠这个系统,一开始赚钱还是蛮HIGH的,不过呢,其实也是当时的行情刚好比较适合这个系统。过了一段时间,等到整体市场的波幅减小后,就开始不断亏损。我意识到市场整体的波动幅度变小,导致了亏损后,我就开始研究各种各样的过滤器,并把这个系统程序化,这也是我研究历史上唯一一个程序化的系统,因为太容易了。
我的过滤器开始是集中在试图逆势单的方向,比如说设定一个均线值,在这个均线下只空不多,在均线上之多不空等等,在用EA对一年数据回溯测试后发现,效果并不是特别明显,只能说是略有改善。然后主要方向就转移到过滤那些市场不活跃的时机上,引入了其他的一些指标做测试,典型的有ADX指标,通常ADX值在20以下代表市场没有趋势,把ADX值在指定值以下的情况整体过滤掉不交易。效果比均线判断多空好,如果把二者结合起来就更好。
但是,这个系统在大多数货币对的10年回溯模拟测试里,取得了不等的总收益,有的还不错,有的一般,有个别的货币对,并没有取得正收益,而且在10年里,也不是每一年都一定正收益的。这并不是我想要的,经过几个月的过滤器研究,不断过滤没有特别大的起色后,我慢慢就开始寻找新的方向了。现在想来,那个时候不懂箱体,如果现在拿来,我加上一条规则,箱体内不做单,用人工的模式来做单的话,效果应该是可以接受的,这里有看官有兴趣的话,可以自己做一下测试。
由于在过滤器的研究里,我开始应用了均线作为过滤,慢慢对均线有了一定了解。其实早就知道很多人的系统里都有均线的影子,但是我一直没有应用均线,因为我主观上觉得均线是一个滞后的指标,均线是平均价格的反应,属于事后看有效类其实是幻觉类的指标,类似我曾采用的趋势线。但是时间慢慢改变了我的想法,我发现有不少高手确实都在应用只有均线作为参考指标的系统,那么为什么我不能研究一个均线系统呢?说干就干,很快我的一个基本系统在几天内就出炉了。
我的第一个均线系统什么样呢?也是非常简单,搞一串均线,10,20,30,40,50,60 。 然后在一小时上专门等价格波动范围越来越小近似直线时,做出水芙蓉型态,等到均线发散开始拉开后,价格通常会沿着一个方向爆发,然后等到回踩这一串小均线里某个小均线时出场。
其实这个系统也是能赚钱的,只不过呢,我才应该用了两周不到,赚了点小钱之后呢,我又遇上了我个人投机史上最大的一个坑,在这之前的投机历史上,我总共也就玩了2年多而已,而这个坑直接坑了我好几年,我对这个坑,可谓又爱,又恨,恨的是浪费了好多时间,爱的是,我最终的系统基本框架呢,还是和这个坑有那么一点点关系的。
什么,你问我是什么坑?我先问你个问题,寻我这个人,你听过么?
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