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经过以上种种，痛定思痛，我决定研究一种完全不预测市场的系统，很快我就想出了一个极简的系统，简单的在近几周的几个外汇图表上模拟测试表明可以盈利，很快就上马了，用这个系统在外汇上我十几天翻了6倍。
这个系统非常简单，就是在30分钟图表上，如果有一根K线的收盘价，低于这根K线前三根K线的最低价，那么就做空。如果有一根K线的收盘价，高于这根K线前3根K线的最高价，那么就做多。如果之前持有反向仓位，则直接反手。
简单吧？非常简单，完全不预测市场，而且还是个不下马的系统，不断的反手。我靠这个系统，一开始赚钱还是蛮HIGH的，不过呢，其实也是当时的行情刚好比较适合这个系统。过了一段时间，等到整体市场的波幅减小后，就开始不断亏损。我意识到市场整体的波动幅度变小，导致了亏损后，我就开始研究各种各样的过滤器，并把这个系统程序化，这也是我研究历史上唯一一个程序化的系统，因为太容易了。
我的过滤器开始是集中在试图逆势单的方向，比如说设定一个均线值，在这个均线下只空不多，在均线上之多不空等等，在用EA对一年数据回溯测试后发现，效果并不是特别明显，只能说是略有改善。然后主要方向就转移到过滤那些市场不活跃的时机上，引入了其他的一些指标做测试，典型的有ADX指标，通常ADX值在20以下代表市场没有趋势，把ADX值在指定值以下的情况整体过滤掉不交易。效果比均线判断多空好，如果把二者结合起来就更好。
但是，这个系统在大多数货币对的10年回溯模拟测试里，取得了不等的总收益，有的还不错，有的一般，有个别的货币对，并没有取得正收益，而且在10年里，也不是每一年都一定正收益的。这并不是我想要的，经过几个月的过滤器研究，不断过滤没有特别大的起色后，我慢慢就开始寻找新的方向了。现在想来，那个时候不懂箱体，如果现在拿来，我加上一条规则，箱体内不做单，用人工的模式来做单的话，效果应该是可以接受的，这里有看官有兴趣的话，可以自己做一下测试。
由于在过滤器的研究里，我开始应用了均线作为过滤，慢慢对均线有了一定了解。其实早就知道很多人的系统里都有均线的影子，但是我一直没有应用均线，因为我主观上觉得均线是一个滞后的指标，均线是平均价格的反应，属于事后看有效类其实是幻觉类的指标，类似我曾采用的趋势线。但是时间慢慢改变了我的想法，我发现有不少高手确实都在应用只有均线作为参考指标的系统，那么为什么我不能研究一个均线系统呢？说干就干，很快我的一个基本系统在几天内就出炉了。
我的第一个均线系统什么样呢？也是非常简单，搞一串均线，10，20，30，40，50，60 。 然后在一小时上专门等价格波动范围越来越小近似直线时，做出水芙蓉型态，等到均线发散开始拉开后，价格通常会沿着一个方向爆发，然后等到回踩这一串小均线里某个小均线时出场。
其实这个系统也是能赚钱的，只不过呢，我才应该用了两周不到，赚了点小钱之后呢，我又遇上了我个人投机史上最大的一个坑，在这之前的投机历史上，我总共也就玩了2年多而已，而这个坑直接坑了我好几年，我对这个坑，可谓又爱，又恨，恨的是浪费了好多时间，爱的是，我最终的系统基本框架呢，还是和这个坑有那么一点点关系的。
什么，你问我是什么坑？我先问你个问题，寻我这个人，你听过么？
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狗仔卡
发表于 2018-9-5 07:38:13
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