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发表于 2018-9-7 19:01:28
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寻我曾经说过,一个交易系统,简简单单,每一个人只要在过去的行情的拐点处,加以观察、统计,就足以建立起一个大概率的盈利交易系统。 缠论,强调的关键也是学会对行情走势的完全分类。
波浪理论,认为市场走势不断重复一种模式,每一周期由5个上升浪和3个下跌浪组成。艾略特波浪理论将不同规模的趋势分成九大类,最长的超大循环波(grand supercycle) 是横跨200年的超大型周期,而次微波(subminuette)则只覆盖数小时之内的走势。但无论趋势的规模如何,每一周期由8个波浪构成这一点是不变的。
这些理论都非常经典,拥有大量的信徒,相比后面两种而言,寻我的算是小众多了。
不知道你没有发现,这些理论虽然知名,但是成名的操作者,并未听说有人利用这类理论稳定盈利。譬如本论坛,知名的,可以赚钱的,以动量理论,叼菜式,炒单等方法为主。如果是外汇,你大概会发现所有网上公开展示的盈利账户几乎都是网格类EA交易或者应用了马丁格尔加仓策略。
我提取这类理论的共同点,就是强调市场的方向不可预测,没错,但是走势是可以分类的,如果市场出现某一种形态走势譬如A,那么大概率会上涨,如果出现某种形态走势譬如B,那么大概率会下跌。如果出现形态走势C,那么大概率会盘整。如果我们对走势最终做出了完全分类,理论上就可以随波逐流,随着市场上上下下,像一个永远不会被牛甩下来的斗牛士。
没错,如果你仔细去观察,确实能找出这样的形态。
不过呢,会上涨的形态,肯定不止A一种,同理,导致下跌和盘整的形态,肯定也不止B和C一种。
有人说没关系,不止一种,肯定也不会有几百种。大概有个四、五种,怎么也不会超过十种吧。
会不会超过十种,我不知道,我们来假设一种情况,经过你的归纳总结,导致上涨的形态走势有5种,导致下跌的形态走势有5种,导致盘整的形态走势有3种。
那么现在思路很简单,我建立一个系统,导致上涨形态的5种走势(ABCDE)出现,我就做多,导致下跌形态走势(FGHIJ)出现,我就做空,导致盘整形态的走势出现,我就不动或者平仓。由于市场不是单边就是盘整,所以各种形态交替出现,我可以多空不断反手,不下马交易。看起来似乎不错。当然你肯定知道,市场不存在公式,不可能A出现了就100%上涨,一定有其失败率,你知道也承认这一点,但是你可能没有注意其真正带来的影响。
由于这种模式只能人工操作,所以你通过人力模拟测试,跑了70来笔交易,看起来胜率和盈亏比都还不错啊,假设胜率70%,盈亏比3.5,数据非常好。
但是你一旦实盘跑起来,就发现根本不是那么一回事,也许有一段时间跑的可以,然而进入低潮期通常会连连亏损,亏到你怀疑人生。
为什么,首先我跟你说,你算胜率的方法,就错了。整个系统有10种进场模式(ABCDEFGHIJ),那么你应该独立核算,A的胜率是多少,B的胜率是多少,而不是算整体的胜率,人工模拟通常精力和耐力有限,不像EA,动辄多年。你以几十单百来单的结果估算系统胜率,肯定是不准的。
ABCDE胜率肯定是不一致的,我们假设A的胜率是70%,B的胜率是60%,假如ABCDEFGHIJ中潜藏了一个胜率40%或者50%的,对于你整体系统的胜率是有很大拖累的。况且,还有一个出现率的问题,假如A的胜率很高为80%,然而你每做10单才出现一次,B的胜率很低只有55%,每10单里出现4次,那么整体系统的胜率因素里,A的胜率被B拖累就非常厉害了。
还有一个就是人为的失误率,由于人为的对形态的分型毕竟不是一个公式,你有时会面临形态似是而非的情况,又像A又像B怎么样?下单前像A,下单后猛然发现像F?该做单的时候,由于没注意,被叫走,犹豫等等因素,而错过获利的形态(获利的单子通常都很快发生,留给你的反应时间通常比然你亏损的单子要少得多)。对于一个交易系统都没确定还处于研究期的人而言,你的人为失误率其实很高的,10单里甚至可能出现2单以上的失误。那是什么概念?假设一个形态的胜率是7成,由于你人为失误,你的胜率降到5成,由于被其他形态的拖累,可能又降低到4-4.5成。
如果你忽略了周期的对胜率的影响,试图去做更小的周期,那么告诉你,大多数形态,假如在30分钟上胜率是6成,换到5分钟周期可能就只有4成。那么你的胜率又进一步降低了,如果你着急赚钱,去同时做多个品种,那么恭喜你,你连续亏损到赔光的概率又大大提升了。
以上我就是简单的讲述一下,其实真正的系统研究起来更为复杂,A的形态就是固定一个样子吗?可能又分为似是而非的A1,A2,A3,这么一搞就更乱了。
有人说,胜率低没关系,盈亏比最重要,然而盈亏比是一个事后核算出来的结果,你可以尽量的截断亏损,但是你不能控制你的利润能跑多远,更何况我告诉你,通常最大的盈亏比的单子,根据墨菲定律,很可能就出现在你出错的或者错过的那两成交易里。
如果你因为之前的连续亏损,进而怀疑ABCDEFGHIJ中一种或者多种形态的有效性,试图为此设置更多的过滤器,或者修改进场条件,那么恭喜你,你进入了一轮又一轮的死循环,如坠阿鼻地狱。
所以怎么解决这个问题呢?很简单,挑出胜率最高,盈亏比尽量高的一到两种进场方法,(即只做最熟悉最有把握的形态,这解决了出现频率的问题,因为只有出现了你才做。降低了失误率,因为面临的变化越少,你失误越少),并且用合理的周期去做(胜率最合理的周期,通常偏大),同时做的品种不要太多,1-2个就好,简简单单。所以为什么这行总是“”笨”人先盈利,越聪明的人,野心越大,越追求完美。这方法其实很多人说过,只不过他们只告诉你要这么做,但是没有解释为什么要这么做,所以你总是不死心,不知道看了我说的你会不会死心呢?
下一更我们来谈谈本源交易法的思路萌芽。
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