#海龟龟汤定额止损止盈策略的逻辑及测试#

招财葫芦 · 发表于 2015-9-16 09:16:28

20140711 发表于 2015-9-16 00:36
你说有可能也就是不确定但现实交易却不应存在有可能这三个字理论上认为会但是测试数据表明 ...

设想一个简单的例子：A.B.C三个策略，每个策略的最大回撤是30%，并且每年都会有一次最大回撤。现在有30万资金跑A策略，那么每年必然有一次最大的30%回撤。如果把资金分成三个十万分别跑A,B,C三个策略。A,B,C同时发生30%回撤的概率是多少？只有1/6。总是发生最大回撤和偶尔发生最大回撤对于一个人的心理层面的影响是不容小觑的。

招财葫芦 · 发表于 2015-9-16 09:17:10

20140711 发表于 2015-9-15 22:45
原创手机写真麻烦明天我会贴一些可以交易的TB源码及测试图

期待楼主进一步的研究！

20140711 · 发表于 2015-9-16 11:30:23

招财葫芦发表于 2015-9-16 09:16
设想一个简单的例子：A.B.C三个策略，每个策略的最大回撤是30%，并且每年都会有一次最大回撤。现 ...

心理崩溃比爆仓更可怕大部分自杀的绝不是身无分文而是心理瘫塌

西北沙 · 发表于 2015-9-16 11:39:50

本帖最后由西北沙于 2015-9-16 11:42 编辑

招财葫芦发表于 2015-9-16 09:16
设想一个简单的例子：A.B.C三个策略，每个策略的最大回撤是30%，并且每年都会有一次最大回撤。现 ...

这个需要考虑清楚策略是在什么情况下回撤的，所以配置策略不能同质化，否则分散资金也避免不了回撤。。。有些私募号称策略上百种，其实同质化严重。很多国外大牛也只有5-6套策略。。。量化关键是明白策略的核心理念，从而动态调整资金情况。资金管理是核心

20140711 · 发表于 2015-9-16 11:41:27

招财葫芦发表于 2015-9-16 09:17
期待楼主进一步的研究！

另外在资金使用方面像你说的这样单策略与多策略准备的资金应该同样多因为我们不知道黑天鹅在哪里所以只能防守而不可激进活着挺过黑夜最重要还有在长期来看正值策略趋势形的平均年化收益都差不多无论怎么玩量化交易基本固定要五年以上数据支持区别在于止损的设置对于单日转势固定止盈止损幅度尤为重要必须紧千二最优

20140711 · 发表于 2015-9-16 11:46:53

西北沙发表于 2015-9-16 11:39
这个需要考虑清楚策略是在什么情况下回撤的，所以配置策略不能同质化，否则分散资金也避免不了回撤。。。 ...

核心基本差不多沒有特别的就那几样突破入场是最符合趋势的回抽入场要么丢趋势要么增加止损幅度或次数类龟汤对于P这品种和龟一样都获利但无法无缝衔接不然华尔街就可以买下宇宙了

西北沙 · 发表于 2015-9-16 11:47:32

20140711 发表于 2015-9-16 11:41
另外在资金使用方面像你说的这样单策略与多策略准备的资金应该同样多因为我们不知道黑天鹅在哪里所 ...

欢迎楼主多到程序化群里扯扯 462146056，招财葫芦也在[url=]表情[/url]

招财葫芦 · 发表于 2015-9-16 14:28:55

以我的测试来看，多周期单策略要比多策略好。

20140711 · 发表于 2015-9-16 21:38:36

招财葫芦发表于 2015-9-16 14:28
以我的测试来看，多周期单策略要比多策略好。

觉得这个应该方向对

20140711 · 发表于 2015-9-16 21:45:45

对于类DT策略 k线低点追低高点追高止损的普适性参数只能说涵盖面品种广泛而非各品种利润最大一一参数止损设定为千二至千三止盈为千三十至千四十最佳盈亏比广泛性为1:15

20140711 · 发表于 2015-9-16 21:54:20

在测试中发现海龟类跟踪止盈方式在玉米豆一中无法实现获利或几年下来只能保本但是主动止盈系统却可以保证利润比海龟高或每年可以有一年保证金的利润这就是为什么比赛帐户有的做一些较冷门品种还可以盈利并且资金曲线是锯齿形上升的原因了

招财葫芦 · 发表于 2015-9-16 22:17:41

20140711 发表于 2015-9-16 21:45
对于类DT策略 k线低点追低高点追高止损的普适性参数只能说涵盖面品种广泛而非各品种利润最大一一参数止 ...

这个千二指的是资金的千分之二吗？

招财葫芦 · 发表于 2015-9-16 22:18:21

20140711 发表于 2015-9-16 21:54
在测试中发现海龟类跟踪止盈方式在玉米豆一中无法实现获利或几年下来只能保本但是主动止盈系统却可以保 ...

《精明交易者》里有讨论主动止盈的内容。

20140711 · 发表于 2015-9-16 23:39:04

招财葫芦发表于 2015-9-16 22:17
这个千二指的是资金的千分之二吗？

是商品价格的千二

20140711 · 发表于 2015-9-16 23:43:44

招财葫芦发表于 2015-9-16 22:18
《精明交易者》里有讨论主动止盈的内容。

我没看过但是止盈为什么不能过大我试过用千分之三千五很多品种一、两年甚至三年做不出利润后来我把主动止盈缩小了10倍一段一段吃反而效果好很多

贼头 · 发表于 2015-9-16 23:46:37

20140711 发表于 2015-9-16 23:39
是商品价格的千二

这个止损太低了吧，日线太容易被止损

20140711 · 发表于 2015-9-16 23:48:27

刚刚对黄金AU做了测试 AU真是怪物普适的到它这里有些变异很多品种都是每年都获利没有亏损年份 AU总体获利但是有些年份会亏损 A一也有这现象但A∪更甚反而白银很规规矩矩

20140711 · 发表于 2015-9-16 23:56:01

贼头发表于 2015-9-16 23:46
这个止损太低了吧，日线太容易被止损

必须这样如果过大一些比如千二十那么不但利润压缩同时破坏了获利数据链的逻辑性打破了整体的连贯如果再小千一普适应降低很多人无法长期盈利因为他们不知道止损止盈的大小与整体连贯与否有着很大关系这种关系是致命的还有做大看小跨周期用1M去看日线会发玩蛛丝马迹

20140711 · 发表于 2015-9-17 00:07:24

市场里之所以做大趋势鲜有明星是因为运气当市场跨度加长鲜有大趋势出现与是出现了连续止损的慢死或扛单爆仓便出现了交易说算投机也好投资也罢光靠运气是无法以交易为生的毕竟交易不是买定离手的赌

20140711 · 发表于 2015-9-17 00:13:04

对于单k 2k 3k 转势进行测试发现在同等参数下单k利润优于其他但不足是交易过多平均每年达到200笔以上手续费可能会比3k多一些

#海龟 龟汤 定额止损止盈策略的逻辑及测试#

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