#海龟龟汤定额止损止盈策略的逻辑及测试#

20140711 · 发表于 2015-9-18 15:11:57

对于类龟的跟踪止盈因为不是主观止而是被动止那么止损可以不必太紧但也不可过于宽不然整体利润无法覆盖亏损也不能超大止损会影响下次开仓的时点

20140711 · 发表于 2015-9-18 15:16:16

我们录得有些品种按1:10的扛杆最大回辙了2手保证金的金额也就是说对于资金需求做一个品种必须至少3倍保证金这样才能活下来

20140711 · 发表于 2015-9-19 08:11:29

本帖最后由 20140711 于 2015-9-19 08:13 编辑

以下是基于20日ma 均线上开多下落触碰均线出场止损为2‰的交易系统在豆粕所测试的结果

20140711 · 发表于 2015-9-19 08:22:13

在止损不变的情况下我们变成50ma 意味着要承受更多的止损次数无形中增加了回撤的幅度

20140711 · 发表于 2015-9-19 08:28:31

一下图表为止损放大后到1％测试后结果

20140711 · 发表于 2015-9-19 08:36:24

以下数据为海龟汤止盈止损测试参数设置止损5‰ 止盈为25‰

20140711 · 发表于 2015-9-19 08:43:11

本帖最后由 20140711 于 2015-9-19 08:47 编辑

以下为均线交易逻辑部分源码

Params

            Numeric lots(1);
            Numeric TimeFrame(1440);                // 目标时间周期参数，参数说明参见MtBar
            Numeric BarsBack(1);                      // 目标时间周期BAR偏移参数，说明见MtBar函数
            Numeric Length(60);                         // 大周期的均线周期  括号里参数可以自己修改
            Numeric InitialStop(100);    // 止损比例*10000 括号里参数可以自己修改


Vars

            Numeric oMA1;
            NumericSeries MA60;
            Numeric UpLine;
            Numeric DwLine;
            Numeric MyPrice;
            Numeric StopLine(0);
            Numeric YesClose;
            NumericSeries Deci(0);
            Numeric MinPoint;
Begin

            MtMa(TimeFrame,BarsBack,Length,oMA1);
            MA60 = oMA1;
            PlotNumeric("MA60",MA60);

                     YesClose=CloseD(1);
            MinPoint = MinMove*PriceScale;

            //PlotNumeric("UpLine",UpLine);
            //PlotNumeric("DwLine",DwLine);



            If (YesClose>MA60[1])             // 昨日收盘价大于日线60周期均线，多头趋势
      {
            if (MarketPosition!=1 and High>=UpLine And Deci==0)
            {
                     MyPrice = UpLine+ MinPoint;
                                             MyPrice = IIF(Open > MyPrice, Open,MyPrice);
                                             Buy(Lots,MyPrice);
                                             Return;
            }

      }
      If (YesClose<MA60[1])             // 昨日收盘价小于日线60周期均线，空头趋势
      {
            if (MarketPosition!=-1 and Low<=DwLine And Deci==0)
            {
                     MyPrice = DwLine- MinPoint;
                                             MyPrice = IIF(Open < MyPrice, Open,MyPrice);
                                             If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
                                             SellShort(Lots,MyPrice );
                                             Return;
            }

      }

            //止损--------------------------------------------------


            If(MarketPosition==1)       // 持多头
            {

            StopLine = EntryPrice * (1-InitialStop/10000);
            If(Low <= StopLine)
            {
                     MyPrice = StopLine;
                     MyPrice = IIF(Open < MyPrice , Open,MyPrice);
                     Sell(Lots,MyPrice);
                     Deci = 1;

            }
            }Else If(MarketPosition==-1)       // 持空
            {

            StopLine = EntryPrice * (1+InitialStop/10000);
            If(High >= StopLine)
            {
                     MyPrice = StopLine;
                     MyPrice = IIF(Open > MyPrice, Open,MyPrice);
                     BuyToCover(Lots,MyPrice);
                     Deci = 1;

            }
            }


            //平仓----------------------------------------------

If(Low <= ma60)//多头止盈
            {
                     MyPrice = ma60;
                     If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
                     Sell(Lots,MyPrice);
                     Return;
            }

                     If(High >= ma60)//空头止盈
            {
                     MyPrice =ma60;
                     If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;
                     BuyToCover(Lots,MyPrice);
                     Return;
            }

End

声明：本帖本人发表观点均属于本人所有如有人转载源码部分本人享有专利权以上源码部分只是逻辑部分无法进行实盘交易或测试本人只是跟大家提供一种逻辑敬请注意

20140711 · 发表于 2015-9-19 08:56:11

反趋势交易系统止盈的设置为何要稍微小一些？是因为反趋势是拿的震荡的钱震荡的区间绝对没有趋势行情那么大这就限定了获利的幅度

20140711 · 发表于 2015-9-19 09:03:50

一下数据为类海龟＋这个逻辑的反向交易综合叠加测试数据 1手趋势+1手反趋势叠加使用周期为日k 开仓逻辑方向相反

agq198394 · 发表于 2015-9-19 09:05:39

均线的运用比通道难，均线通道相对好一些

20140711 · 发表于 2015-9-19 09:11:37

以下为3策略叠加数据

20140711 · 发表于 2015-9-19 09:18:11

以下为4策略叠加类海龟趋势+类海龟反趋势+均线趋势+类海龟固定止损止盈

20140711 · 发表于 2015-9-19 09:20:30

以上测试是在5m上是因为1m只有8wk线不足以支持大跨度所以选择5m 但是都是基于日线的交易数据

#海龟 龟汤 定额止损止盈策略的逻辑及测试#

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