【期货我已经彻底悟道了，大家问些难度大些的问题吧】

众横捭阖

第一顺势 发表于 2014-8-30 15:16
根据固定亏损额度，止损点数来设计止损的开仓数量。根据波动率来设计止损。

请详谈日内短  炒蛋入场点选择~谢谢！

期海伴行

谢谢楼主，止损以前一根K线的高低点有合理意义吗，一般在什么情况下适用

第一顺势

悟武道 发表于 2014-9-12 21:15
不考虑单量的情况，固定仓位一次入场～如何找比较低风险的机会？

低风险的机会其实都是相对的，相对于每个人的操作系统的概率优势而言的低风险，总体来说跟价位和时机有关。寻找低风险的机会有两种方式：第一种，回撤进场为主，少做甚至不做突破进场的机会，因为假突破的概率比较大。而行情走出来后如果有回撤，往往是进场的好时机。怎样回撤进场呢？要看具体盘面而言。如果是量能持续放大的可能性单边行情，背靠5日均线进场，止损放在突破5日均线的位置上。如果是量能 不能一直有效放大，属于平稳温和型的趋势行情，选择背30日均线进场，止损放在突破30日均线的位置上。说深了，就是你觉得目前这个行情按照现在这种速度展开的斜率可能会是多少，越陡峭的话选择背靠回撤进场的均线参数越小，越平坦的话选择背靠回撤进场的均线参数越大。而怎样选择，没有定式，根据经验和盘面进行选择，有时可能会动态的调整，比如进去后觉得不对，可能提前就出来，等到回撤到下一个安全的位置再进场。一般按照陡峭的程度，可划分为5,10,15,20,30,40,60等回撤进场的参数，当然也可以选择斐波那契数列参数，道理都一样，效果差别应该不大。

第一顺势

悟武道 发表于 2014-9-12 21:15
不考虑单量的情况，固定仓位一次入场～如何找比较低风险的机会？日内交易

第二种方式就是你提到的如果日内在区间波动空间相对有限的情况下的进场方式。如果等到回撤进场，可能行情已经走完了，但实际上是这样的吗？其实不然。如果你做5分钟波段的，如果在强烈单边行情下等回撤进场，可能等不到那一刻行情已经基本走完了，或者没有进场的时机。那怎么办呢？这时候我想到了一个主意。看更细的毛细血管。你可以选择1分钟周期的前面所说的参数的背靠进场机会，不大可能1分钟周期都没有回撤进场机会的那种情况，除非是爆发式行情后没有任意时间回撤。那样的行情的概率极少。所以日内交易除了选择操作周期的对应经验参数的回撤进场周期来降低风险外，还可以参考更小的周期选择回撤进场的机会。


其实还有第三种降低风险的机会。就是提高正确率。最厉害的防守就是最犀利的进攻。如果你的止损次数少了，相对也能节省不少的子弹成本。怎样提高正确率呢？我觉得最好的方法就是通过系统或板块行情来过滤。比如上周五，白糖、菜粕、油脂等品种都在反弹，那么你做任意的农产品就不要做空了，放弃做空的机会，选择逢低做多，如果你看到其他工业品出现一个空头机会，但是有其他的工业品有分化，那你就放弃操作工业品的机会，因为没有同步共振。单边行情最好能够攀上系统行情的大树才能走得更远。像之前的黑色系，螺纹、铁矿石、焦炭等，就是这种例子。哲学上来说，事物的发展都是相互联系的，赚钱要靠大的趋势，这种趋势就是不以人意志为转移的大的系统性行情的单边趋势。无论是日内还是中长线，都存在这样的机会。抓住这样的机会才是最安全，最暴利的。

第一顺势

元青花 发表于 2014-9-13 13:21
5分钟开，止损放哪里呢 这里面有点复杂啊

止损参考我前面所说的，总体思想是背靠当时经验性的参数均线回撤进场，然后依据这个参数止损。不要所有行情按照一个固定模式止损或止盈，那样的效果很不好。

第一顺势

众横捭阖 发表于 2014-9-13 13:55
请详谈日内短  炒蛋入场点选择~谢谢！

炒单的入场点应该是某一档价位的挂单快被吃完的瞬间就抢进去，然后看下一档成交的速率和情况，如果下一档单子被吃的速度很快，就等一等，等这个关口被突破后再观察下一档价位的挂单和成交情况，以此类推。如果下一档的挂单被吃（真实成交而非撤单），就可以等等。如果被吃的速度明显降低，甚至出现不断增厚的情况，就考虑是否离场，最迟的情况是盘口的防御性挂单价位快被吃光的瞬间对价离场。我举个例子吧。


螺纹钢为例：


2815  500       变化为     2815  60
2814  1500                 2814  2400      这时要准备进场了，而且是对价2815。

再变化为     2815    12
             2814    2460       对价2815买入，抢进去。这时你的成交价就是2815。


怎样出场呢？

2816  800            2816   500
2815  300    变化为  2815   700    不用出场，再观察。

变化为   2816  100
         2815  1000    不用出场，再观察。


变化为    2817  2500
          2816  500     考虑2500单子被吃的情况，随时准备对价2816离场。

变化为    2817  1700
          2816  900     再看看。。。

变化为    2817  2500
          2816  220     马上2816对价离场。


不知道我刚才演示的，大家看懂没？炒单很简单，但是很费脑力，更多是一种盘感和习惯。所以不大想过多介入这种模式。

第一顺势

期海伴行 发表于 2014-9-14 00:54
谢谢楼主，止损以前一根K线的高低点有合理意义吗，一般在什么情况下适用

以前一根K线的高低点止损只是止损的一种方式，有的人习惯，有的人不习惯。但只要能有效控制好风险，并能在你的系统内不要频繁止损掉你应得的利润，就是一种好的方式。

又一村

最近一段时间我想找一个企业套保之类的工作，以暂时缓解一下生活压力，不知兄弟对这方面是否了解一些，靠谱不？

又一村

第一顺势 发表于 2014-9-14 06:20
以前一根K线的高低点止损只是止损的一种方式，有的人习惯，有的人不习惯。但只要能有效控制好风险，并能 ...

我忘了点回复键了

又一村

第一顺势 发表于 2014-9-14 06:20
以前一根K线的高低点止损只是止损的一种方式，有的人习惯，有的人不习惯。但只要能有效控制好风险，并能 ...

看来我问的第一个问题难度不够大，楼主不屑于回答。
那整个大点的吧。
请问你的系统，和你自己的最大短板是什么？

第一顺势

又一村 发表于 2014-9-14 08:07
最近一段时间我想找一个企业套保之类的工作，以暂时缓解一下生活压力，不知兄弟对这方面是否了解一些，靠谱 ...

当时我下线了。企业套期保值一般下设在贸易部门，大头寸的决策一般由一把手或副总负责，下面的人以实物贸易为主，点价和套保搭着做比较多。没有实体经验的话一般很难进去，有能力的人不屑进去被管。

第一顺势

又一村 发表于 2014-9-14 08:27
看来我问的第一个问题难度不够大，楼主不屑于回答。
那整个大点的吧。
请问你的系统，和你自己的最大 ...

最大的短板或努力方向是过滤掉一些似是而非的机会，实现利润的最大化。

cb251585145

我感觉期货和德州扑克很类似，楼主你怎么认为，这个问题很高深

第一顺势

cb251585145 发表于 2014-9-14 22:46
我感觉期货和德州扑克很类似，楼主你怎么认为，这个问题很高深

如果按纯投来说，两者的玩法差不多，牌面不好的时候/市场没有出现自己熟悉的信号时 不要 下注/开仓。牌面好/市场出现非常熟悉的信号时，而且在不断确认信号的过程中加仓，甚至Allin。

但其实也有明显的区别，如果把最纯正的单边趋势行情比喻成皇家同花顺的话，比如5周连阳，但周的牌面可以动态的变化，5周连阳的日线排列未必是25连阳，25根K线可以有多种牌面大小的组合，同理，5日连阳的组合你未必拿得住，因为20小时不大可能出现连阳，总会出现震荡，所以需要过滤掉杂波才能抓住最大可能出现的牌面，而过滤杂波就是自己建立一套规则不受次级波动的干扰。这里面就是最大的学问，因为杂波既可能是杂波，也可能反向超出一定幅度成为新的公共牌组合/转势。因为期货博弈的群体比扑克大，德州你可以通过一定时间的玩了解对手的性格和特点，而在离桌前他们的性格或特点不易改变，但是期货市场的资金博弈更充满不确定性，每段时间总会有新老交替的资金出现，而你却不知道他们什么时候离桌，是否换了人进来，更像是网上德州。

不过期货市场有一点比德州更具有胜算，德州不能作弊，而期货是可以作弊的，而且这种作弊是被认可和鼓励的，是什么呢？就是详尽的调研市场取得第一手信息资料，真正深入调研后可能市场的底牌都能被你看到，这就是为什么有一些人这几年通过几百万利用基本分析赚到几个亿甚至十几个亿的原因，资金量大不大我认为并非是主要的，能看清底牌才是真正的玩家。

悟武道

第一顺势 发表于 2014-9-14 13:28
最大的短板或努力方向是过滤掉一些似是而非的机会，实现利润的最大化。

楼主对于似是而非的机会，  如何控制试错成本？ 假如只做1手，你怎么控制？犯错多少长愿意砍？？

第一顺势

悟武道 发表于 2014-9-15 11:46
楼主对于似是而非的机会，  如何控制试错成本？ 假如只做1手，你怎么控制？犯错多少长愿意砍？？

最好放弃这样的机会 确定后再进场。1手没法加减仓处理，不利于整体资金曲线的平滑。只要认为错了，第一时间砍。

第一顺势

cb251585145 发表于 2014-9-14 22:46
我感觉期货和德州扑克很类似，楼主你怎么认为，这个问题很高深

早上回复了，居然要审核。不再重新打字了。

悟武道

第一顺势 发表于 2014-9-15 12:04
最好放弃这样的机会 确定后再进场。1手没法加减仓处理，不利于整体资金曲线的平滑。只要认为错了，第一时 ...

楼主平常 0止损，或者-1，-2跳价位砍吗？

悟武道

做一个品种的资金规模大概多少？ （我是考虑做单的方法和盘口的局限）

第一顺势

悟武道 发表于 2014-9-15 12:15
楼主平常 0止损，或者-1，-2跳价位砍吗？

很少炒蛋，波段较多，止损一般5-10个点。