分享我的交易系统与核心交易理念，记录我的交易日志

锁螺丝2010

1. 我们倾向于做确定性的事情。
    假设：老板让我们去会见一位客户。
    情况一：我们和这位客户非常熟悉，甚至是要好的朋友。我们会比较开心地接受这个任务，相信谈业务得过程中也会比较愉快。因为我们之前和这位客户合作过许多次了，我们有把握再次做好。
    情况二：我们根本就不认识这位客户，甚至连联系方式都没有。我们内心是拒绝这项任务的，因为存在太多未知性，即使我们付出全部的精力，我们也没有把握做好。
    交易中，我们每天都面临着不确定性，所以我们很难身心愉悦的做交易。

2. 我们更注重结果。
    考试分数高的更容易受到表扬；街上的名车更容易吸引回头率；为了完成工作指标我们往往想尽方法；生活就是如此，我们早已适应。交易中，我们更加注重利润，更希望每一笔交易都能成功，赚多赚少没关系，只要赚钱，我就高兴。

3. 我们忽视小毛病。
    喝凉水，没事，习惯了。
    起床晚了来不及吃早饭，没事，习惯了。
    晚上不按时睡觉，没事，习惯了。
    开车忘了系安全带，没事，下次注意。
    酒喝高了，没事，睡一觉就好了。
    生活就是如此，我们早已适应。

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我对系统带来的伤害，远远大于市场。

zhoooxiehe

哥儿们，你的交易思路方法已经基本成体系，虽然可能还需要很多笔交易来完善和打磨你的系统，但看的出来花了不少心思，这一切都是值得的。祝福你在交易的大道上能百尺竿头更进一步！

luosir

留名跟踪

锁螺丝2010

zhoooxiehe 发表于 2015-11-27 21:02
哥儿们，你的交易思路方法已经基本成体系，虽然可能还需要很多笔交易来完善和打磨你的系统，但看的出来花了 ...

谢谢！！

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    第9笔交易止损出场，承担-0.68%的亏损。事实上，价格在我进场之后便开始反转，形成一个标准的持续型的头肩形态。我本来可以把风险压的更低，但我还是心存侥幸，只平掉了1/3，剩下的看着亏损进一步扩大，直到忍无可忍才手动出局。
    我总是和系统对着干！！！！

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    我对系统的伤害不仅仅局限于已经触发进场的交易。很多时候，系统已经明确提示出进场信号，我却常常主观的忽视掉。（我并非没有注意到这些信号，而是明明看到却不进场）。
比如上周的黄金，很明显的三角形向下突破，但我固执的认为黄金的价格很低了，不应该再做空了，便放弃了这笔交易。


比如瑞士法郎明显的上升趋势，有无数的进场机会，我却完全人为的过滤掉系统给出的进场信号。当时就是觉得不安全，像是有恐高症一样，就是不敢走悬空的安全玻璃走廊。尽管我知道是非常安全的。

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【慢交易】哪有理性人？--交易中的认知偏差
http://www.ejia7.com/forum.php?m ... 8&fromuid=97868
(出处: 易家网—交易之家 期货人的网聚家园|期货门户|期货社区|期货论坛)

导读
市场无常。最大的机会，来自于人类的感情；最大的挑战，也来自于此。掌控它，你将完胜；忽略它，失败难免。

一切交易都是与人打交道。人有理智，亦有感情。理智是简单的，而感情是神秘的。想做好交易，要懂得人类的情绪波动，懂得他的恐惧、他的希望、和他人性中致命的弱点。对于交易员，无非就是在人类的情绪中，寻找机会。

值得庆幸的是，有些极其聪明的前辈——行为金融学的先驱们——揭示了其中的秘密。在不确定性面前，人们容易重复一些错误。在压力之下，人们容易错判风险与机遇。伟大的交易员懂得这些。他们知道，别人的判断失误就是自己的机遇。更难得的是，他们还知道这些失误是什么样子的，每当市场上露出这些失误的尾巴，他们就能抓住。
哪有理性人？

多年以来，“理性人”是所有经济学说和金融理论的基础。交易员应该知道，这是扯淡。地球人都是非理性的。一旦介入交易，也就进入了情绪的死循环：
·希望：我希望它涨，我一买它就快涨吧！
·恐惧：我输不起了，再也输不起了……
·贪婪：啊哈，这么多钱，我赚了这么多钱！快马加鞭，再翻一倍！
·绝望：坑爹啊，什么玩意啊，赔赔赔，有没有赚钱的时候啊！
这是最为常见的情绪，是千百年来的进化结果。但在市场交易中，它们就是“认知偏差”（cognitive biases）的根源——该要不要、该放不放、该守不守。

该要不要——损失规避

童话的结局都是一样的，王子与公主过上了幸福快乐的日子。没有一个童话会写：王子与公主过上了“一天好、一天坏”的日子，也不会是“一天特别幸福， 另一天吵点架”的日子。损失规避（Loss aversion） 就这样深深植根在人们的脑海中——追求平稳，追求安逸，受不了风险与赌博，从我们的童年就开始了。

从本质上讲，50%概率赢、50%概率输的赌博就是不赔不赚，但没有人会接受它。因为，“输”的痛苦，往往是“赢”的快乐的两倍，行为金融学的实验已经证明了这一点。因此，只有当我们把“赢”的金额改成“输”的两倍时，才可能让一些人动心——50%的概率赢到100元，50%的概率输掉50元，正常人只接受这样的赌博。

那么，如果是50%的概率赢到80元，50%的概率输掉50元呢？理性人会抓住它，而正常人会放过它。他们不去想，自己放过的，是一个真正能赚钱的机会。

该放不放——
沉没成本、处置效应

面对纠结的感情，劝的人都说一样的话，“长痛不如短痛”。如果不说这个，也不知道说什么了；但说了这个，也知道是白说。当事人总会摇摇头，说我已经付出了太多。这种痴狂般的坚持，就是沉没成本效应（Sunk costs effect）；这种自杀式的选择，就是处置效应（Disposition  effect）。

选择，是为了未来，而不是为了过去。如果你忘了这一条道理，在选择时考虑付出了多少、等待了多久，就会进入沉没成本的陷阱——那个让你哭的最多的人，那支让你操心最多的股票，反而被你一再坚持。这也被称为“出赢保亏”的处置效应——处置股票时，总是喜欢卖出赚钱的股票，继续持有赔钱的股票。结果是，赚钱的股票赚不了多少钱，就扔掉了；赔钱的股票不赔完老本，就不会扔。

它们的本质是一样的，不愿意承认自己过去的错误，想用拖延等待希望。这是深深的恐惧与自卑，而非勇敢与自信。然而，多一天错误，就少一天正确。有太多的人，一定要输到血本无归，才肯停止自欺欺人。他们忘了，拒绝承认失败，从来不意味着成功。

该守不守——
结果偏好、近因效应、
小数定律、从众效应、锚定效应

· 结果偏好（Outcome bias）：如果结果成功，无论原来的决策多么糟糕，也算好的。如果结果失败，无论最初决策多么明智，也是坏的。
·近因效应（Recency bias）：最新的数据、最近的经验，总比之前的更可信。
·小数定律（Belief in the law of small numbers）：看极少的例子、用极少的信息，就轻易下结论。
·从众效应（Bandwagon effect）：盲目随大流。
·锚定效应（Anchoring）：用先入为主的判断代替理智。
正确的决策，也无法避免意外的风险；正确的方法，也难以完胜多变的市场。然而，在意外突袭、大市动荡的时候——
因为结果偏好，糟糕的结果抵消了理智的决策过程，正确的决策机制将被抛弃；
因为近因效应与小数定律，最近的几次失败抹去了长期的成功经验，珍贵的经验将被扔掉；
因为从众效应，人云亦云取代了理智判断，一拥而上，市场的震荡因此加剧；
因为锚定效应，脱离现实的预设目标打击了实际成绩，你做对的时候，你自己都不知道；
——人们是那么容易放弃对的东西。只要结果是错的，无论错在哪里，人们都以为错在自己。

这就是人类，该接受时，他选择放弃；该放弃时，他选择坚持；该坚持时，他选择撤退。你见过中国最憨厚的股民吗？他们拿着辛苦工资来炒股，不敢买有风险的股票，50%赚80，50%赔50的股票，他们拱手让给别人；他们觉得攒点钱不容易，赚的时候，他们赶紧兑现，跌的时候，他们从来都不敢卖，害怕这一切真的成为现实。结果，输不起的人，一定输得最惨。这是一些人的灾难，也是另一些人的机遇。

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第10笔交易，矩形排列，1H小周期，承担-0.55%的风险，期望获得2.1%的利润。周期越小，越容易受到盘中小波动的干扰。

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第10笔交易，由于滑点的缘故，本来可以在目标位置止盈的单子，变成了平推。
1. 周期太小，受到盘中瞬间价格的跳动，导致不合理的触发止损。
2. 虽然很不情愿，但只能接受。
3. 事情发生在早上6点，是成交量冷清的时候，价格容易被操控。
4. 交易就是如此，不可能都顺心。

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第9笔交易，第2次尝试，价格再次突破头肩底颈线，引发进场。承担-0.86%的风险，期望获得6.1%的利润。

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今天是12/1号，对于11月份的交易，我本人的表现只能说差强人意。
1. 获利单子的持有时间都短于预期，这使参与的交易并没有太大的获利空间。
2. 故意忽视进场信号。
3. 11月份只有一笔交易达成获利目标，这大部分是我的锅。
4. 止损没有出大问题。

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【火焰之神】为什么交易是反人性的
http://www.ejia7.com/forum.php?m ... 2&fromuid=97868
(出处: 易家网—交易之家 期货人的网聚家园|期货门户|期货社区|期货论坛)

生活中我们从小接受的教育就是少犯或不犯错误，这个教育一直持续了20年，不犯错误这个观经二十年的教育，已经深深地扎根在我们的思想中。在生活中和工作中，不犯错误或少犯错误，我们
就会少受痛苦和得到奖励，将一件事或一件工作完成的出色，就会受到周围父母、家人和同事、领导的表扬。而交易却和我们一直受到的教育和截然相反，只要交易就不可能不止损和亏损。也就是犯错误，在交易中是经常性，用不断试错来找到一次做对的，而这做对的一次交易就能够将以前多次的亏损挽回，并最终盈利。所以说交易是反人性的。
交易中每次交易时我们都不知道这次开仓是对的还是错误的，错误的代价就亏损，它不是由我们自己来决定的，而是由市场先生决定的，交易就是一个不断试错的过程，用不断的小错误，也就是小的亏损来换取一次大的盈利，而这次足够大的盈利足可以将之前不断试错产生的小的亏损抵消。当行情说我们的开仓正确的时候，通过加仓来扩大我们的利润，直到一次正确的交易结束，交易结束后盘点我们的收益，发现一次足够大的收益就将以前多次犯错产生亏损，全部抵消，而且还有大幅的盈利，这就是我们交易的目的。交易就是一个不断犯错的结果，而生活中我们却要尽量少犯或不犯错误。一名飞行员当他飞在万米高空时，他是一点也不能犯错误的，犯错大小决定着付出的代价有多大，当这个错误足够大时，则会机毁人亡，小则安全降落或者只造成人员的受伤。生活中这样的例子比比皆是，不犯错误这个观念已经深深溶入我们生活中，并形成下意识，而交易中却要求我们用不断的小错误小亏损来换取一次大的盈利，最终的结果就是盈利。

交易中的三大问题：反人性、执行力和一致性。


交易就是拿确定的筹码，赌不确定的利润！

锁螺丝2010

锁螺丝2010 发表于 2015-12-1 09:38
第10笔交易，由于滑点的缘故，本来可以在目标位置止盈的单子，变成了平推。
1. 周期太小，受到盘中瞬间价 ...

气死我了

锁螺丝2010

截断亏损，或许可以通过反复训练达成；
让利润奔跑，真是对交易者能力的极大考验啊。

黑色闪电

我两交易理念差不多，都是大周期上大的形态突破进场，假突破则止损。
关键是要让利润奔跑，我认为能不能扛住回调主要在于仓位的控制
如果100万做一手大豆，可以说99.9%的人都能扛住任何级别的回调.
100万做300手大豆,除了浓汤野人那样逆天的家伙恐怕再找不到几个人能扛住回调.
关于尽量减少假突破的问题,我也一直很困惑,你看一下我89楼的贴子,我自己悟出来的,或许对你有点帮助.

黑色闪电

再谈一点我个人用于对付假突破的方法
在一段时间内只做一个方向
比如现在，期货大部分品种上我只做空，宁愿踏空也不做多。
我只顺大势的方向开仓。方向一致才动手，这样能减少一半的交易。
楼主你做外汇，可以看一下欧元日线，2015年8月24日欧元日线向上突破你会怎么做？
做多还是观望？
你再看一下周线，月线，大周期上看欧元还是向下的，至少还受均线反压
在这种情况下我只做空，能规避掉一部分假突破。

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黑色闪电 发表于 2015-12-2 12:56
再谈一点我个人用于对付假突破的方法
在一段时间内只做一个方向
比如现在，期货大部分品种上我只做空，宁 ...

关于假突破，我的想法是把它算到系统成本里去。
把所有的假突破都包含进来，这样就是交易系统面临的最差可能性了，如果在这样的条件下还能够控制住回撤，系统就合格了。
（我把自己也看成系统的一部分，而且是最容易出错的一环。）

niuniu1985

外汇市场规避假突破 最好的办法就是等待 下午4点左右开始进场，白天都是震荡 晚上会有趋势产生。
铁木真那帖子看过 如果做外汇套用他的方法 交易机会很少，盈利不足以弥补试错的亏损。

锁螺丝2010

niuniu1985 发表于 2015-12-2 23:45
外汇市场规避假突破 最好的办法就是等待 下午4点左右开始进场，白天都是震荡 晚上会有趋势产生。
铁木真那 ...

亚盘常常比欧美盘冷清，确实如此。铁木真系统我也没有亲自测试过，不过应该是一个非常有效的系统。